지난해 ‘손실 구간’ 진입한 ELS 6조6000억원…대부분이 H지수 상품

김지혜 기자
지난 1월 금융감독원 앞에 모인 홍콩H지수 연계 ELS 투자자들. 연합뉴스

지난 1월 금융감독원 앞에 모인 홍콩H지수 연계 ELS 투자자들. 연합뉴스

지난해 손실 발생 구간인 ‘녹인’(knock-in)에 진입한 주가연계증권(ELS)은 6조6000억원 규모로, 이중 대부분이 홍콩H지수를 기초로 한 상품인 것으로 집계됐다. 홍콩H지수를 제외한 글로벌 증시는 강세를 보여 파생결합증권(ELS·DLS) 전체 상환액은 급증했다.

19일 금융감독원이 발표한 ‘2023년 증권회사 파생결합증권 발행운용현황’에 따르면 지난해 말 기준 녹인형 ELS 발행액은 12조5000억원이었고, 녹인에 진입한 ELS는 6조6000억원이었다. 이중 92.6%인 6조1000억원은 홍콩 H지수 기초 상품이었고, 99.6%는 올해 중 만기가 도래한다.

지난해 파생결합증권(ELS·DLS) 상환액은 전년보다 61.3%(31조9000억원) 늘어 83조9000억원에 달했다. 발행액은 전년보다 6.3%(4조7000억원) 증가한 78조9000억원이었다.

지난해 ELS 상환액은 64조3000억원으로 전년 대비 60%(24조1000억원) 늘었다. 금감원은 2022년 지수 약세로 조기상환되지 않았던 ELS의 만기가 도래하고, 지난해 지수 강세로 조기상환된 ELS가 증가한 데 따른 것이라고 분석했다.

ELS 발행액은 62조8000억원으로 전년 대비 8.8%(5조1000억원) 증가했다. 전체 ELS 발행액에서 지수형 ELS가 차지하는 비중은 전년보다 2.4%포인트 줄고 종목형 ELS 비중은 3.5%포인트 늘었다. H지수 ELS의 투자수요 감소로 쿠폰 수익률을 높이기 위해 상대적으로 변동성이 높은 종목형 ELS 발행이 증가했다고 금감원은 분석했다.

기초자산별 발행 규모는 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 28조원으로 가장 많았고 유로스톡스 25조5000억원, 코스피200 18조3000억원, 닛케이225 11조2000억원, 홍콩H지수 5조4000억원 순이었다.

지난해 파생결합증권(DLS) 발행액은 16조1000억원으로 전년보다 2.4%(4000억원) 감소했고, 상환액은 19조6000억원으로 66.1%(7조8000억원) 늘었다.

금감원 관계자는 “올해 들어 주요국 증시의 역사적 고점 도달을 감안해 ELS 발행 동향 모니터링을 강화하겠다”고 말했다.


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